Фрактальный анализ по состоянию на 11 января

Здравствуйте, уважаемые трейдеры.

По парам Евро/Доллар и Доллар/Франк следим за структурой от 4 января. По паре Фунт/Доллар от 10 января формируется потенциальная структура для развития восходящего цикла. По паре Доллар/Иена ключевые цели для верха ограничены размерностью структуры в масштабе Н1. По паре Евро/Иена и Фунт/Иена цена отменила развитие нисходящей структуры от 31 декабря, и здесь мы пока не наблюдаем отправной точки для развития восходящей тенденции.

Уважаемые трейдеры, в своем аналитическом обзоре я рассматриваю развитие структуры по определенной валютной паре на предстоящую торговую сессию. После прочтения данного материала вы должны наиболее четко и понятно представлять возможные перспективы развития валют. В данном методе анализа для наиболее простого изложения своего подхода к рынку forex, я использую стандартные термины технического анализа, такие как уровни поддержки и сопротивления, однако сам метод основан на свойствах фрактальной функции и несет в себе глубокий смысл понимания развития текущей и будущей ситуации. Все свои расчеты я выполняю от начальных условий развития цикла. Черной стрелкой указано направление движение цены от текущих начальных условий. Красной стрелкой показано альтернативное движение, в случае пробоя ключевых уровней для отмены развития восходящего/нисходящего цикла. Пунктирными стрелками я указываю продолжение движения. Как правило, красной стрелкой я указываю корректировочное движение и краткосрочный выход за уровень. Убедительная просьба: не используйте только одни изображения, изучите текст, чтобы понять последовательность развития того или иного события. Также прошу учесть, что для более ясного понимания изложенного здесь материала необходимо ознакомиться с фрактальным анализом, так вы сможете понимать то, что здесь написано и как это можно использовать в своей торговой системе.

Прогноз на 11 января:

Смотреть полное изображение

По паре Евро/Доллар важными уровнями являются: 1.3336, 1.3288, 1.3266, 1.3208, 1.3185, 1.3157 и 1.3088. Здесь мы следим за развитием восходящего цикла от 4 января. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 1.3266 – 1.3288, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, в данном случае потенциальная цель 1.3336, по достижении этого уровня ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.3208 – 1.3185, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель 1.3157, от этого уровня мы ожидаем ключевой разворот кверху, также до него уже должны будут оформиться потенциальные начальные условия для нисходящего цикла. Уровень 1.3088 пока интересен с точки зрения среднесрочной стратегии.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.3266 Take profit: 1.3286

Buy: 1.3290 Take profit: 1.3332

Sell: 1.3208 Take profit: 1.3185

Sell: 1.3183 Take profit: 1.3157

Смотреть полное изображение

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями являются: 1.6357, 1.6301, 1.6274, 1.6210, 1.6176, 1.6101, 1.6079, 1.6053 и 1.5990. Здесь от 10 января формируется потенциал для восходящего движения. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.6176 – 1.6210, пробой последнего значения должен сопровождаться импульсивным движением к уровню 1.6274, в коридоре 1.6274 – 1.6301 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень .1.6357, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.6101 – 1.6079, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель 1.6053, от этого уровня мы ожидаем ключевой разворот кверху, его пробой приведет к отмене восходящей структуры от 10 января, в данном случае первая потенциальная цель – 1.5990.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.6176 Take profit: 1.6210

Buy: 1.6212 Take profit: 1.6274

Sell: 1.6101 Take profit: 1.6080

Sell: 1.6051 Take profit: 1.5990

Смотреть полное изображение

По паре Доллар/Франк ключевым уровня являются: 0.9273, 0.9220, 0.9199, 0.9182, 0.9144, 0.9129, 0.9099, 0.9081 и 0.9047. Здесь мы следим за нисходящим циклом от 4 января. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 0.9144 – 0.9129, в данном случае цель 0.9099, в коридоре 0.9099 – 0.9081 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.9047, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.9182 – 0.9199, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель 0.9220, от этого уровня мы ожидаем последний ключевой разворот книзу, его пробой будет располагать к развитию восходящей структуры, однако до него мы ожидаем оформления потенциальной структуры для развития восходящего цикла. Уровень 0.9273 пока интересен с точки зрения среднесрочной перспективы.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.9182 Take profit: 0.9199

Buy: 0.9201 Take profit: 0.9220

Sell: 0.9129 Take profit: 0.9100

Sell: 0.9080 Take profit: 0.9050

Смотреть полное изображение

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями являются: 89.38, 88.59, 88.36, 88.06 и 87.37. Здесь мы пока не наблюдаем выраженных локальных начальных условий для продолжения восходящего движения в результате низкой размерности структуры. Краткосрочное восходящее движение возможно после пробоя 89.38, в данном случае цели не определены. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 88.59 – 88.36, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель 88.06, пробой которого, в свою очередь, будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель 87.37.

Торговые рекомендации:

Sell: 88.35 Take profit: 88.06

Sell: 88.04 Take profit: 87.40

Смотреть полное изображение

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями являются: 0.9887, 0.9861, 0.9849, 0.9823, 0.9804, 0.9794 и 0.9772. Здесь мы продолжаем следить за локальной нисходящей структурой от 4 января и на текущий момент данная валюта вошла в нормальную стадию размерности для масштаба Н1. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 0.9823, в данном случае цель 0.9804, в коридоре 0.9804 -0.9794 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.9772, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.9849 – 0.9861, пробой последнего значения окажет негативное влияние на развитие нисходящей структуры от 4 января, в данном случае потенциальная цель – 0.9887.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.9850 Take profit: 0.9860

Buy: 0.9863 Take profit: 0.9885

Sell: 0.9823 Take profit: 0.9805

Sell: 0.9794 Take profit: 0.9775

Смотреть полное изображение

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями являются: 1.0690, 1.0651, 1.0632, 1.0598, 1.0557, 1.0543, 1.0528 и 1.0489. Здесь мы продолжаем следить за локальной восходящей структурой от 4 января. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.0598, в данном случае цель 1.0632, в коридоре 1.0632 – 1.0651 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.0690, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.0557 – 1.0543, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель 1.0528, от этого уровня высока вероятность разворота кверху, его пробой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель 1.0489.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.0600 Take profit: 1.0632

Buy: 1.0651 Take profit: 1.0690

Sell: 1.0557 Take profit: 1.0543

Sell: 1.0526 Take profit: 1.0490

Смотреть полное изображение

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями являются: 118.71, 117.07, 116.60, 116.04 и 114.48. Здесь, несмотря на достаточно выраженное восходящее движение, мы не наблюдаем опорной точки в масштабе Н1 для определения последующих целей для верха. Пробой уровня 118.71 будет сопровождаться краткосрочным восходящим движением, в данном случае цели не определены. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 117.07 – 116.60, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель 116.04, до этого уровня мы ожидаем оформления начальных условий для нисходящего цикла. Уровень 114.48 пока интересен с точки зрения среднесрочной перспективы.

Торговые рекомендации:

Sell: 117.07 Take profit: 116.60

Sell: 116.58 Take profit: 116.05

Смотреть полное изображение

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями являются: 144.40, 142.78, 142.33, 141.69 и 140.36. Здесь ситуация сложилась аналогично паре Евро/Иена и на текущий момент мы пока не спешим определять последующие цели для восходящего движения. Пробой уровня 144.40 будет сопровождаться краткосрочным восходящим движением, в данном случае цели не определены. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 142.78 – 142.33, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель 141.69, до этого уровня мы ожидаем оформления начальных условий для нисходящего цикла. Уровень 140.36 пока интересен с точки зрения среднесрочной перспективы.

Торговые рекомендации:

Sell: 142.78 Take profit: 142.33

Sell: 142.30 Take profit: 141.70

Внимание! Использование для анализа одних только изображений может привести к неверной интерпретации текущей ситуации. Также обращаю ваше внимание на то, что если ключевой уровень был пробит ценой, но цена не закрылась за ним, существует высокая вероятность ложного пробоя.

Основные уровни поддержки и сопротивления пары AUD/USD на пятницу, 11 января 2013 года

В четверг, 10 января, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к трендовому дню.

Австралийский доллар, который положительно отреагировал на данные по числу разрешений на строительство жилья в Австралии в первой половине дня, продолжил свой рост и на североамериканской сессии, обновив максимумы дня в области 1.0598.

По итогам дня зоны справедливой цены среды расположились в областях VAL - 1.0545 и VAH -1.0598. Точка контроля POC была сформирована в области 1.0575.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар негативно отреагировал на рост инфляции в Китае, что позволило доллар США отыграть некоторые позиции после вчерашнего роста. Согласно данным, индекс потребительских цен CPI Китая, в декабре прошлого года вырос до +2,5%, тогда как экономисты ожидали, что рост составит +2,3%.

Первым уровнем поддержки для пары сейчас выступает область VAH от 12 декабря – 1.0566, пробитие которой может привести к новому росту продаж и тестированию POC от 18 декабря – 1.0539, а затем и VAL от 14 декабря – 1.0526. Самыми дальними целями по коротким позициям на сегодня будет область VAH от 3 января – 1.0514 и POC этого же дня – 1.0500.

Для возвращения австралийцу восходящей тенденции, покупателям придется постараться закрепиться выше области POC сегодняшнего дня – 1.0582, от которой паре откроется дорога к VAH от 14 сентября – 1.0604, а затем и к самой дальней точке, сохраняющей свои позиции еще со вчерашнего форекс прогноза, к области VAH от 19 марта 2012 года – 1.6020.

Смотреть полное изображение

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения форекс аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Техническая картина валютной пары EURUSD по системе «Каналы регрессии» за 11 января 2013 года

4-часовой таймфрейм

Смотреть полное изображение

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх.

CCI: 186.0401

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 11 января закрепился выше скользящей средней, что разрешает рассматривать теперь длинные позиции, так как оба канала направлены наверх. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен наверх, что означает восходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «4/8». Поэтому целью восходящего движения является уровень Мюррея «5/8» - 1,3306, который уже был отработан, но остался не преодоленным. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью для восходящего движения будет выступать уровень Мюррея «6/8» - 1,3428. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас актуально восходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, поэтому длинные позиции актуальны до разворота этого индикатора вниз, что засвидетельствует начало новой коррекции. Ордера на продажу можно будет рассматривать теперь только после закрепления цены ниже скользящей средней и разворота одного из каналов вниз. Индикатор CCI находится около уровня 200, что показывает наличие сильной перекупленности у валютной пары, в ближайшее время может начаться нисходящая коррекция или откат.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,3184

S2 – 1,3062

S3 – 1,2939

Ближайшие уровни сопротивления

R1 – 1,3306

R2 – 1,3428

R3 – 1,3550

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евродоллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать длинные позиции с первой целью 1,3306. Если цене удастся закрепиться выше этой отметки, то лонги станут актуальными с целью 1,3428. Стоп-лосс рекомендуется размещать ниже скользящей средней. При проходе 50-60 пунктов, уровень стопа можно переносить в безубыток. Закрывать вручную длинные позиции можно будет в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет. Ордера Тейк-профит можно выставлять чуть ниже целевых уровней Мюррея. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвет.

Форекс новости: EUR/USD стабильна около 1-недельного максимума

Евро оставался стабильным по отношению к доллару США в пятницу, торгуясь близко к недельному максимуму после выпуска положительных данных Китая. в то время как единая валюта получила поддержку после обнадеживающих комментариев президента Европейского центрального банка Марио Драги в четверг.

EUR/USD достигла 1,3249 в начале европейской торговли, сессионного минимума; впоследствии пара укрепилась на 1,3262, опускаясь на 0,07%.

Пара, вероятно, найдет поддержку на 1,3173, минимуме 31 декабря, и сопротивление на 1,3308, максимуме 19 декабря и уровне многомесячного максимума.

Выступая на пресс-конференции, Драги заявил, что постепенное восстановление экономики начнется в этом году, так как структурные реформы и действия ЕЦБ по разрешению долгового кризиса в регионе по-прежнему дают результат.

Комментарии появились после того, как ЕЦБ оставил процентную ставку без изменений на 0,75%, что было ожидаемым решением, но некоторые участники рынка ожидают, что в ходе пресс-конференции после совещания банка президент ЕЦБ отметит вероятность снижения ставки позднее в 2013 году.

Настроения также нашли поддержку после того, как официальные данные показали ранее, что темпы роста потребительских цен в Китае увеличились в годовом исчислении на 2,5% в декабре с 2,0% в предыдущем месяце, опередив ожидания прироста до 2,3%.

Евро вырос по отношению к фунту, EUR/GBP поднялась на 0,10% до 0,8216, и против иены, EUR/JPY показала рост на 0,29% до 118,18 удар.

Иена оказалась под давлением продаж после того, как премьер-министр Японии Синдзо Абэ представил пакет стимулирующих мер на сумму JPY10,3 трлн., чтобы покончить с дефляцией и стимулировать экономический рост.

Кроме того, официальные данные показали, что Япония опубликовала дефицит текущего счета в размере JPY222,4 млрд. в ноябре, показывая первый дефицит за 10 месяцев, и гораздо больше ожидаемых JPY3,5 миллиардов дефицита.

Позднее в этот же день США опубликует отчет правительства по торговому балансу.

Техническая картина валютной пары GBPUSD по системе «Каналы регрессии» за 11 января 2013 года

4-часовой таймфрейм

Смотреть полное изображение

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.

CCI: 143.7882

Пояснения:

Курс фунта 11 января закрепился выше мувинга, поэтому теперь на рынке актуальны длинные позиции до разворота индикатора Хайкен Аши вниз, что укажет на коррекцию. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее направление движения в менее долгосрочном плане. Цена находится выше уровня Мюррея «4/8», а также выше скользящей средней. Поэтому текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «5/8» - 1,6174, который уже отработан, но не преодолен. В случае преодоления этого таргета, новой целью для восходящего движения станет уровень Мюррея «6/8» - 1,6235. Обращая внимание на индикатор Хайкен Аши, который окрасил последние бары в фиолетовый цвет, можно сказать о локальном восходящем движении, поэтому рассматривать лонги можно будет до смены направления движения индикатора на нисходящее. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Короткие позиции можно будет рассматривать после закрепления цены ниже скользящей средней. Индикатор CCI находится около уровня 100, что обозначает наличие небольшой перекупленности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,6113

S2 – 1,6052

S3 – 1,5991

Ближайшие уровни сопротивления

R1 – 1,6174

R2 – 1,6235

R3 – 1,6296

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунтдоллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью 1,6174. Следующим таргетом после преодоления первого станет уровень 1,6235. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже скользящей средней и по мере ее повышения переносить вверх и стоп-лосс. При прохождении 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать вручную ордера на покупку рекомендуется в случае образования 1 - 2 баров (в зависимости от размера) голубого цвета. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней Мюррея. Ордера на продажу сейчас рассматривать не рекомендуется.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру, Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвет.

Доллар США был стабилен и показал рост против основных валют на фоне фиксации прибыли

Доллар США был стабилен и показал рост против основных валют в пятницу, поскольку инвесторы зафиксировали прибыль после резкого роста связанных с риском активов в четверг после положительных комментариев президента Европейского центрального банка Марио Драги.

Во время европейской торговли поздно утром доллар оставался стабильным по отношению к евро, EUR/USD снижается на 0,03% до 1,3268.

Курс евро получил поддержку после того, как на пресс-конференции в четверг Драги заявил, что постепенное восстановление экономики начнется в этом году, так как структурные реформы и действия ЕЦБ по разрешению долгового кризиса в регионе по-прежнему дают результат.

Комментарии появились после того, как ЕЦБ оставил процентную ставку без изменений на 0,75%, что было ожидаемым решением, но некоторые участники рынка ожидают, что в ходе пресс-конференции после совещания банка президент ЕЦБ отметит вероятность снижения ставки позднее в 2013 году.

Доллар вырос по отношению к фунту, GBP/USD упала на 0,35% до 1,6112.

Ранее официальные данные показали, что объем производства перерабатывающей промышленности Великобритании неожиданно упал в ноябре на 0,03% после снижения на 1,3% в предыдущем месяце.

Аналитики ожидали, что объемы производства перерабатывающей промышленности увеличатся на 0,5% в ноябре.

Кроме того, промышленное производство в Великобритании увеличилось на 0,3% в ноябре, меньше ожидаемого увеличения на 0,8% после падения на 0,9% в предыдущем месяце.

Доллар вырос по отношению к йене и швейцарскому франку, USD/JPY поднялась на 0,18% и торговалась на 88,95 и USD/CHF поднялась на 0,33% до 0,9171.

Иена оказалась под давлением продаж после того, как премьер-министр Японии Синдзо Абэ представил пакет стимулирующих мер на сумму JPY10,3 трлн., чтобы покончить с дефляцией и стимулировать экономический рост.

По данным Кабинета министров, около JPY3,8 трлн пойдет на предупреждение стихийных бедствий и реконструкцию после землетрясения и цунами, из которых JPY3,1 трлн будет направлено на стимулирование частных инвестиций и других мер.

Кроме того, официальные данные показали, что Япония опубликовала дефицит текущего счета в размере JPY222,4 млрд. в ноябре, показывая первый дефицит за 10 месяцев, и гораздо больше ожидаемых JPY3,5 миллиардов дефицита.

Доллар США вырос против долларов Канады, Австралии и Новой Зеландии, USD/CAD поднялась на 0,01% до 0,9833, AUD/USD упала на 0,32% до 1,0562 и NZD/USD показала падение на 0,70% до 0,8396.

Индекс доллара, показывающий отношение к корзине из шести других основных валют, вырос на 0,02% до 79,88.

Позднее в этот же день США опубликует отчет правительства по торговому балансу.